Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

МЕТОДОЛОГИЯ расчета и объявления индекса "UZONIA" (Uzbek Overnight Index Average – средний овернайт индекс) межбанковского денежного рынка Республики Узбекистан

Дата обновления:  28 июл 2022, 15:00
28 июл 2022

Настоящий документ содержит правила расчета и объявления процентных ставок и индексов по операциям, осуществляемым на межбанковском денежном рынке Центральным банком Республики Узбекистан (далее – Центральный банк).

Порядок расчёта индекса "UZONIA" обсуждался и был согласован на заседаниях Рабочей группы денежного рынка с участием коммерческих банков. Данный показатель представляет собой процентную ставку овернайт с минимальным кредитным риском, риском ликвидности и другими рисками по взаимным депозитным и кредитным операциям в национальной валюте для коммерческих банков.

I. Основные понятия

1. В настоящей Методологии используются следующие основные понятия:

"UZONIA" (Uzbek Overnight Index Average) – процентный показатель, рассчитываемый как средневзвешенная процентная ставка по депозитным операциям на условиях овернайт между коммерческими банками в национальной валюте на необеспеченном межбанковском денежном рынке;

Индекс "UZONIA" – индекс, рассчитанный путем капитализации ежедневных курсов "UZONIA" с первой даты расчёта за единицу 1 сума;

Срочная версия "UZONIA" – процентный показатель, выражающий доходность средств по процентной ставке "UZONIA" за определенный период;

Рабочая группа денежного рынка – рабочая группа, созданная в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития для дальнейшего совершенствования денежного рынка и включающая представителей Центрального банка и всех коммерческих банков.

II . Порядок расчета процентной ставки и индекса "UZONIA"

2. Показатель «UZONIA» рассчитывается в виде средневзвешенной процентной ставки по "усечённым 80 процентам" депозитных операций овернайт, совершаемых в течение дня на межбанковском денежном рынке. В качестве операций на денежном рынке принимаются депозитные операции овернайт, совершаемые между коммерческими банками на «Электронной торговой площадке межбанковского денежного рынка» на валютной бирже Республики Узбекистан.

3. Отсутствуют ограничения по объему каждой отдельной операции или общих операций в течение дня, включенных в базу расчета процентной ставки «UZONIA».

4. При расчете процентной ставки «UZONIA»:

а) все депозиты овернайт, совершённые в течение дня на межбанковском денежном рынке, размещаются в порядке возрастания номинальной процентной ставки;

б) объемы операций с одинаковой номинальной процентной ставкой суммируются и умножаются на количество операций;

в) из базы расчета исключаются по 10 процентов сделок, совершенных по наибольшим и наименьшим процентным ставкам;

г) процентная ставка «UZONIA» рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка оставшихся сделок следующим образом:

photo_2022-07-28_15-03-32.jpg

где:

Ri – номинальная процентная ставка;

Vi – объем операций овернайт, осуществляемых по номинальной процентной ставке;

V объем всех операций в расчётной базе.

5. В дополнение к процентной ставке «UZONIA» Центральный банк публикует процентные ставки срочной версии «UZONIA» для удобства в использовании коммерческими банками.

Изначально будут объявлены 7, 30, 90 и 180-дневные процентные ставки "UZONIA", а в дальнейшем, исходя из спроса участников рынка, ряды срочной версии процентных ставок могут быть изменены.

Процентные ставки по срочной версии ставок «UZONIA» рассчитываются путем капитализации ставок «UZONIA» за каждый календарный день (за последние 7, 30, 90 или 180 календарных дней) по следующей формуле. При этом для календарных дней, не являющихся банковскими рабочими днями, в качестве ставки «UZONIA» используется ставка на последний банковский рабочий день:

photo_2022-07-28_15-03-48.jpg

где:

“UZONIA”i – процентная ставка «UZONIA», рассчитанная за i банковский рабочий день;

ni - количество календарных дней, в течение которых действует "UZONIA" (обычно 1 день, 3 дня в конце недели и в праздничные дни могут варьироваться);

d - количество банковских рабочих дней в течение периода;

T – количество календарных дней в периоде (7, 30, 90 или 180 дней).

6. Для расчета процентной ставки «UZONIA» в течение банковского дня необходимо не менее 2-х депозитных операций овернайт на денежном рынке.

В случае, если на межбанковском денежном рынке осуществляется менее 2 депозитных операций овернайт или операций не проводится, процентная ставка «UZONIA» рассчитывается по следующей формуле, используя среднюю разницу между ставкой «UZONIA» за последние 5 банковских дней и основной ставкой Центрального банка:

photo_2022-07-28_15-04-03.jpg

где:

“UZONIA”i – процентная ставка «UZONIA», рассчитанная за i банковский рабочий день;

pi – основная ставка ЦБ;

7. 5 января 2022 года (первый банковский рабочий день в году) устанавливается первым днем расчета индекса «UZONIA». Значение индекса "UZONIA" на эту дату равно 100. Последующие значения индекса рассчитываются за каждый календарный день по следующей формуле:

 photo_2022-07-28_15-04-18.jpg

где:

t - календарный день, в котором рассчитывается индекс "UZONIA";

“UZONIA” индексt-1 - показатель индекса "UZONIA" за последний календарный день;

“UZONIA”i - процентная ставка «UZONIA», рассчитанная за последний банковский день.

8. Для расчета срочной версии «UZONIA» за любой период можно использовать следующую формулу:

photo_2022-07-28_15-04-34.jpg

Т – количество календарных дней в периоде.

III. Объявление процентных ставок и индекса "UZONIA"

9. Процентные ставки «UZONIA» и индекс «UZONIA» рассчитываются Центральным банком за каждый банковский рабочий день после окончания банковского рабочего дня и публикуются на официальном сайте Центрального банка, телеграм-канале и других социальных сетях до 10:00 следующего рабочего дня.

10. Процентные ставки «UZONIA» и индекс «UZONIA» публикуются в Telegram-канале до 4-ого знака после запятой и на сайте Центрального банка до 8-ого знака после запятой в целях повышения точности и удобства расчетов. Овернайт и срочная версия процентных ставок "UZONIA" публикуются в виде годовой процентной ставки.

11. Данные показатели считаются действительными после их официального опубликования и не подлежат изменению и/или корректировке. Если допущенная при расчете ошибка составляет более 0,05 процентного пункта, «исправленные» процентные ставки и индекс «UZONIA» будут объявлены Центральным банком повторно в течение того же рабочего дня.

12. Департамент Монетарных операций отвечает за расчет и публикацию процентных ставок "UZONIA" и индекса "UZONIA". Также Департамент обеспечивает публикацию на Refinitiv, Bloomberg или других зарубежных статистических информационных платформах по мере необходимости.

IV. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящую методологию

13. В целях обеспечения того, чтобы процентная ставка «UZONIA» отражала процентную ставку овернайт с минимальным кредитным риском, риском ликвидности и другими рисками для осуществления коммерческими банками взаимных депозитных и кредитных операций в национальной валюте, Центральный банк на постоянной основе и не реже одного раза в год пересматривает методологию с точки зрения изменений на денежном рынке и правильного отражения интересов пользователей.

При этом вносимые изменения и дополнения будут детально обсуждаться в Рабочей группе по денежному рынку с участием коммерческих банков, а результаты обсуждения будут представлены в Кредитный комитет Центрального банка.

14. Изменения в настоящую Методологию вступают в силу с даты, указанной в решении Правления Центрального банка.

USD = 11024.92
-23.36
EUR = 10592.74
-64.43
RUB = 189.51
-1.72
GBP = 11895.89
+91.91
JPY = 76.33
-0.35
CHF = 11138.53
-36.02
CNY = 1537.75
-4.36
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X