Настоящий отчет является первым опубликованным отчетом Центрального банка о финансовой стабильности.
В данном документе обобщены макрофинансовые условия, анализ финансовой устойчивости банковской системы, некоторые инструменты макропруденциальной политики и предварительные результаты макростресс-тестирования.
В отчете также оцениваются основные внешние и внутренние риски для финансовой стабильности в Узбекистане. Банковская система в настоящее время сохраняет финансовую стабильность, несмотря на шоки, связанные с ухудшением внешней геополитической ситуации, высокой мировой инфляцией, ростом уровня внутренней долговой нагрузки и объема проблемных кредитов. В первом полугодии 2022 года показатели финансовой устойчивости банковского сектора были выше минимальных нормативных требований.
За последние 3-4 года отношение общего объема кредитов к ВВП в Узбекистане значительно увеличилось.
Из-за пандемии доля проблемных кредитов в общем объеме выданных кредитов в 2020–2021 годы достигла пикового значения в 5-6%. Однако благодаря улучшению экономической активности и повышению платежеспособности бизнеса и домохозяйств данный показатель снизился до 4,7% по состоянию на 1 октября 2022 года. Проблемные кредиты в разрезе отраслей значительно увеличились в промышленности и сельском хозяйстве.
В 2018–2021 годах на долю ипотечных кредитов с коэффициентом платежа к доходу (PTI) выше 51% приходилось 60–70% всех ипотечных кредитов.
Макростресс-тестирование показало, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе в рамках базового и умеренного сценариев уровень достаточности капитала банков останется выше регулятивного минимума. При этом банки будут устойчивы к различным шокам. Однако в рисковом сценарии, т.е. в случае резкого ухудшения экономической ситуации и значительного обесценивания обменного курса, регулятивный капитал банковской системы упадет ниже установленной минимальной нормы.
В отчете также анализируется концентрация в банковском секторе и оценивается необходимость введения дополнительного буфера капитала для системно значимых банков.
